ट्रेडिंग रणनीति वीआईएक्स

+

जुलाई में वीआईएक्स ट्रेडिंग रणनीतियाँ हमने (अलग है और हमारी अपनी रणनीति के लिए असंबंधित) इस ब्लॉग पर वीआईएक्स ETPs व्यापार के लिए 23 सरल रणनीति का परीक्षण किया। मैं सभी व्यापारियों के लिए बात नहीं कर सकते हैं और, जबकि शैक्षणिक और blogosphere में मेरे दोनों रीडिंग के सभी पर आधारित है। हमने परीक्षण रणनीतियों व्यापारियों के विशाल बहुमत के लिए इन उत्पादों के समय कर रहे हैं की मोटे तौर पर प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक देर से जून में शुरू हुआ और इस महीने के शुरुआती हिस्से में किया जाता है कि वीआईएक्स कील के जवाब के आधार पर जुलाई में उन रणनीतियों के प्रदर्शन में बड़ी असमानता नहीं था। कई वीआईएक्स गिरने लगे बस के रूप में रक्षात्मक स्थिति (नकद या लंबे खंड) में ले जाया गया। Ive के सभी 23 रणनीतियों के जुलाई परिणाम दिखाया नीचे हमने अल्पकालिक वीआईएक्स ETPs XIV और VXX व्यापार, के बारे में पहले से blogged। परीक्षण मान्यताओं के बारे में पढ़ें या इन रणनीतियों का पालन मदद मिलता है। इस रिपोर्ट में शामिल रणनीतियों में से सभी के लिए लिंक के लिए इस पोस्ट के अंत देखें। शीर्ष रणनीतियों के प्रदर्शन महीनों सभी वीआईएक्स कील के चेहरे में एक जिद्दी उलटा वॉल स्थिति बनाए रखा। यह सुनिश्चित करने के लिए एक साहसी कदम था, और खट्टा हो गया हो सकता है कि एक जल्दी ग्रीक पराजय du jour इसलिए जल्दी ही सुलझा नहीं था। हम यह भी सांख्यिकीय तर्क के आधार पर हमारे अपने पोर्टफोलियो में एक ही जिद्दी उलटा वीआईएक्स स्थान ले लिया। वास्तविक शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव वीआईएक्स वायदा और हाजिर दिखा रहे थे कि डर के स्तर का समर्थन नहीं किया। उन डेटा बिंदुओं संघर्ष, इसके आमतौर पर ऐतिहासिक दृष्टि से, के रूप में वीआईएक्स वायदा और हाजिर जैसे उपायों पर वास्तविक एहसास हुआ वॉल साथ देने के लिए सबसे अच्छा है, कि वे खुद को बुरा साबित जब भविष्यवक्ताओं दूरंदेशी। लेकिन हम (ऐतिहासिक वॉल के लिए बहुत कम रिश्तेदार होने के रूप में यानी हमारे मॉडल पढ़ें निहित खंड) ऊपर वर्णित किया गया था के रूप में विपरीत कारण के लिए बाद में बाजार वसूली के दौरान चार दिनों के लिए आवंटन को कम करने के बाद जुलाई में खराब प्रदर्शन को समाप्त हो गया। वीआईएक्स मौके माह के शेष के अधिकांश के माध्यम से 12s में रीडिंग बनाए रखने में सक्षम था के रूप में यह एक असामयिक कदम था। XIV और VXX पाठ्यक्रम के शहर में न केवल शो कर रहे हैं। मैं एक ही परीक्षण फिर से दौड़ना गए हैं नीचे मध्य अवधि वीआईएक्स ETPs ZIV और VXZ, इस बार कम लोकप्रिय करने के लिए प्रत्येक रणनीति को लागू करने (या इसे? "Underutilized" है) (ज़ूम करने के लिए क्लिक करें)। इन रणनीतियों में से किसी भी नए ट्रेडों का संकेत करते हैं, हम ग्राहकों के लिए भेजा दैनिक रिपोर्ट पर एक चेतावनी भी शामिल है कि ध्यान दें। यह हमारे अपने रणनीति को पूरी तरह से असंबंधित है; यह सिर्फ हमारे दैनिक रिपोर्ट करने के लिए थोड़ा रंग जोड़ने के लिए कार्य करता है और ग्राहकों को अन्य मात्रात्मक रणनीतियों बाजार के बारे में क्या कह रहे हैं यह देखने के लिए अनुमति देता है। अच्छा व्यापार, अस्थिरता मेड सरल भावना चरम सीमाओं को अलग-थलग एक चरम स्तर को भय या शालीनता पकड़ती बाजार सहभागियों, सपा 500 की दिशा में एक उलट हाथ में आम तौर पर बंद हो गया है। वीआईएक्स ऐसी भावनाओं [ईटीएफ व्यापारियों के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न देखने] मौजूद हैं जब यह निर्धारित करने में मदद करता। 2007 के बाद से, 15 और 10 के बीच एक वीआईएक्स पढ़ने आम तौर पर तेजी निवेशकों को भी संतुष्ट कर रहे हैं, और स्टॉक कम बारी की संभावना है कि संकेत दिया है। बैल बाजार पिछले एक लंबे समय कर सकते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से, यह एक निरंतर अवधि के लिए 15 और 10 के बीच एक वीआईएक्स पढ़ने के लिए काफी संभव है। चित्रा 2. यह इस समर्थन पर पहुँच गया है के बाद, इसलिए 2006, 2007, 2011 और 2012 के दौरान विस्तारित अवधि के लिए इन चरम निम्न स्तर के पास कारोबार वीआईएक्स, व्यापारियों को भी उच्च स्थानांतरित करने के लिए वीआईएक्स के लिए देखना चाहिए कि कैसे पता चलता स्तर-जब यह, यह करता है आम तौर पर शेयरों में आ रहा है या पहले से ही चल रहा है कम एक चाल का संकेत है। जब वीआईएक्स स्पाइक्स को आक्रामक तरीके से अधिक है, इस तरह के भय आमतौर पर लंबे समय के लिए पिछले नहीं करता। बाजार घबरा कि समाचार, अवशोषित युक्तिसंगत बनाया है, और फिर जीवन पर चला जाता है। इसलिए, वीआईएक्स रैलियों आमतौर पर स्टॉक कम आगे बढ़ रहे हैं कि संकेत मिलता है, लेकिन वीआईएक्स शेयरों (35 से ऊपर) एक चरम स्तर तक पहुँच जाता है, तो संभावना कम क्रम में उच्च कदम होगा। चित्रा 2. वीआईएक्स के स्पाइक्स और पता चलता है 35 से ऊपर चाल सपा 500 में कम से कम अल्पकालिक रैलियों द्वारा पीछा किया गया था कि कैसे। चित्रा 2. वीआईएक्स और एस एंड पी 500 की तुलना - साप्ताहिक चार्ट गेजिंग बाजार की दिशा भावना चरम सीमाओं बाजार की दिशा में एक बदलाव की संभावना है जब निर्धारित करने में मदद। अत्यंत उच्च वीआईएक्स स्तरों के शेयरों में एक रैली की वजह से कम क्रम के भीतर होने की संभावना है संकेत मिलता है; बेहद कम वीआईएक्स स्तरों शालीनता का संकेत है और इसे देख शुरू करने के लिए समय आ गया है कि शेयरों के बाहर शीर्ष और निचले आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दूसरी बार के दौरान के बारे में क्या वीआईएक्स एक चरम नहीं दिखा रहा है जब? खैर, वीआईएक्स भी निर्धारित करने और शेयर बाजार की दिशा की पुष्टि में मदद करता है। चित्रा 3. 2011 और 2013 की शुरुआत देर के बीच वीआईएक्स और सपा 500 दोनों में हुई महत्वपूर्ण रुझानों से पता चलता है। चित्रा 3: वीआईएक्स और एस एंड पी 500 ट्रेंड तुलना - दैनिक चार्ट चार्ट वीआईएक्स अक्टूबर 2011 और मार्च 2012 वीआईएक्स में ये कम लम्हों के बीच यह वीआईएक्स गिरावट बंद होने वाली थी के बाद से विशेष रूप से महत्वपूर्ण था सपा 500 में होने वाली थी कि मजबूत रैली के निचले हिस्से के ऊंचे स्तर (गिरावट) की एक श्रृंखला पुष्टि बनाने से पता चलता है जैसे, एक चरम (35 से ऊपर) उच्च और, शेयरों [दिन व्यापारियों के लिए 17 ईटीएफ देखें] इस तरह के एक निराशावादी समय के बाद उच्च स्थानांतरित करने के लिए उम्मीद की गई थी। अप्रैल में वीआईएक्स 500. दो की पुष्टि के संकेतों को एक नई प्रवृत्ति का संकेत दिया सपा में एक कम उच्च के साथ मिलकर एक उच्च कम (अपट्रेंड), बनाता शेयरों में चल रहा था और एक और गिरावट की संभावना थी। जून में निवेशक डर गिरावट आती है के रूप में वीआईएक्स प्रवृत्ति कम करने के लिए कदम शुरू होता है, और डर में गिरावट आती है जब निवेशकों को शेयर खरीदते हैं। सितंबर और अक्टूबर 2012 में शुरू, वीआईएक्स बहुत अधिक रेंज बाध्य हो जाता है। इस समय के दौरान स्टॉक कम चले गए। वीआईएक्स इसलिए शेयरों में निचले इस कदम की पुष्टि करें और कंपनियों के शेयरों में गिरावट अल्पकालिक होने की संभावना थी का संकेत नहीं दिया। एक कम चरम है और इसलिए खरीदने के शेयरों में कुछ सावधानी warranted के पास यह वीआईएक्स (एक "विचलन" कहा जाता है) के शेयरों में निचले इस कदम की पुष्टि नहीं था, भले ही एक व्यापक संदर्भ में लिया जाता है, नोट करने के लिए महत्वपूर्ण है, वीआईएक्स समग्र था। तल - रेखा शेयर बाजार की दिशा निर्धारित करते समय, वीआईएक्स शेयरों में 500 Uptrends वीआईएक्स में गिरावट द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए सपा में चाल पुष्टि करने के लिए प्रयोग किया जाता है; इसी तरह, कंपनियों के शेयरों में गिरावट वीआईएक्स में वृद्धि से इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। इस रिश्तों टूट जाती है हालांकि, जब बाजार की दिशा विश्लेषण भावना के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए देर से 2012 में हुआ, स्टॉक की वर्तमान दिशा, लघु अवधि के लिए की संभावना टिकाऊ नहीं है। वीआईएक्स एक चरम nears, जब शेयरों में मौजूदा रुझान बाहर टकर की संभावना है। बेहद कम वीआईएक्स रीडिंग की संभावना सीमित हैं शेयर बाजार में आगे लाभ मतलब है, जबकि वीआईएक्स में चरम के ऊंचे स्तर आम तौर पर, शेयरों में तेजी से उत्क्रमण के लिए कहते हैं, लेकिन बदलाव जरूरी आसन्न नहीं हैं।